風險管理制度與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

阿摩：一分耕耘，一分收穫

96分

(1 分27 秒)

模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機

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1(D).

31.常見的中長期融資不包含下列何者？
(A)自創品牌放款
(B)企業天然災害復建放款
(C)民間投資興辦公共設施放款
(D)墊付出口票款

2(A).

46.假設 ARMs 定儲利率指數為 2.5%，銀行承作房貸之成本加碼為 2.55%，違約風險相關之信用等級加碼為 1%，請根據 ARMs 房貸之利率訂價方式，計算房貸利率為何？
(A) 5.05%
(B) 6.05%
(C) 3.50%
(D) 3.55%

3(A).

2.銀行的外匯資產遠大於國外債務時，其外匯淨部位，簡稱為下列何者？
(A)長部位
(B)短部位
(C)美金部位
(D)歐元部位

4(A).

2.銀行有效發揮「風險分散效應」(Diversification Effects)，具有下列何種財務涵義？
(A)銀行的總風險小於個別業務的風險相加
(B)銀行的信用風險比市場風險，更應受到重視
(C)總行管理單位承擔的風險責任，宜分散配置給予分行營業單位
(D)全行的總風險限額宜按照組織結構，分配至各營業單位

5(B).

11.「借短貸長」的資金部位，可能存在何種風險？
(A)再投資風險
(B)再融資風險
(C)市場價值風險
(D)信用風險

6(B).

8.有關銀行的風險管理，下列敘述何者錯誤？
(A)表外業務須揭露於資產負債表的附註
(B)資產負債的到期期限相等，銀行即不存在利率風險
(C)透過內部模型推估的風險值，須進行回溯測試
(D)銀行應採取多軌制 FTP 系統，以降低財務風險、反映資金成本

7(A).

37.金融機構業務上所謂的「KYC」為下列何者？
(A) Know Your Customer
(B) Know Your Clerk
(C) Know Your Case
(D) Know Your Circumstance

8(B).

8.關於作業風險概念，下列敘述何者錯誤？
(A)科技設備創新所發揮的規模經濟，使相關業務的長期平均成本跟著降低
(B)行員的工作意願與能力不足，造成業務效率不高，非屬於作業風險涵蓋範疇
(C)新種金融商品與服務推出後，行銷決策不穩帶來的收入減少，亦屬於作業風險涵蓋範疇
(D)藉由新穎設備的跨業務聯結，創造比原先更多樣化的服務水準，有效發揮業務種類的綜效，是範圍經濟(Economies of Scope)的寫照

9(B).

50.甲公司該年度稅後淨利為 7 億元，所得稅稅率為 17%，股東權益為 50 億元，請問甲公司之淨值純益率為多少？
(A) 11.97%
(B) 16.87%
(C) 17.21%
(D) 18.00%

10(C).

38.有關作業風險之資本計提，標準法是依業務別設定計提指標，並與對應且權數固定的β值相乘求得資本計提額，下列敘述何者錯誤？
(A)將銀行業務活動分為八大類別
(B)八類業務均以「營業毛利」作為計提標準
(C)八類業務均以「營業利益」作為計提標準
(D)風險係數β值，依業務屬性與暴險程度，定在 12%至 18%之間

11(C).

6.將各項作業費用，按不同分攤基礎分攤至產品，一般稱此成本管理模式為下列何者？
(A)實際成本法
(B)正常成本法
(C)作業基礎成本法
(D)標準成本法

12(C).

42.銀行營業單位有 100 億元放款資產及 60 億元存款負債，已知放款利率 9%、存款利率 4%、聯行往來利率為 7%，請計算營業單位的營運利潤？
(A) 1.8 億元
(B) 2 億元
(C) 3.8 億元
(D) 5 億元

13(C).

17.下列何者不屬於銀行辦理企業之經常性融資業務？
(A)票據融通
(B)自創品牌放款
(C)擔保透支
(D)短期放款

14(C).

18.有關信用風險值，下列哪些敘述正確？ A.計算過程需考慮違約機率、信用暴險額和違約損失率 B.信賴水準高低會影響信用風險值大小 C.無法反映未來的潛在風險 D.可以公允衡量授信主管應承擔之授信權利和責任
(A)僅 AC
(B)僅 ABC
(C)僅 ABD
(D)僅 BCD

15(C).

59.依據銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格，關於市價評估交易對手風險損失(CVA)，下列敘述何者錯誤？
(A)屬於店頭市場衍生性金融商品交易均應計提
(B)計算風險期間為 1 年
(C)交易對手之外部信用評等愈好，則適用權數愈高
(D)因避險目的所購買之信用違約交換，具風險抵減效果

16(D).

1.銀行的營業單位透過聯行往來，提供多餘資金適用的利率，係指下列何者？
(A)存款利率
(B)放款利率
(C)借用利率
(D)供應利率

17(D).

50.有關信用等級的移轉矩陣，下列敘述何項不符合此理論？
(A)違約機率越高，信用風險越大，信用等級即越差
(B)信用風險越低時，信用等級加碼宜越少
(C)年初屬於某種等級，年底維持在原來等級，以及移轉至其他等級的機率，相加以後總和為 1
(D)常理上，信用等級越佳企業，年底仍在原來等級的比率越低

18(A).

49.下列哪項資金來源，不屬於企業的外來資金或債務？
(A)股票發行
(B)票券發行
(C)銀行借款
(D)銀行以外的金融機構借款

19(A).

40.根據我國最新的「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」，「槓桿比率」最低要求為下列何者？
(A) 3%
(B) 5%
(C) 7%
(D) 9%

20(C).

5.轉投資類型的投資中心，宜使用下列何者當作績效衡量指標？
(A)銷售額
(B)內外部損益
(C)資本或股權投資的報酬率
(D)可控制成本

21(C).

29.依主管機關現行資本適足率規定，以「非自用住宅」當作擔保品，其風險權數應如何訂定？
(A)一律以貸放比率(Loan to Value； LTV)為基礎劃分
(B)一律適用 100%風險權數
(C)一律適用 75%風險權數
(D)一律適用 45%風險權數

22(B).

31.衡量市場風險時，常見之市場因素不包含下列何者？
(A)利率
(B)國際政治情勢
(C)匯率
(D)生產要素成本

23(B).

29.信用風險標準法設定的風險權數，遵循「信用等級越差，權數越高」原則，當授信對象為政府機關時，有關信用等級與適用權數，下列何者錯誤？
(A) AAA 至 AA─，0%
(B) A +至 A ─，10%
(C) BBB+至 BBB─，50%
(D) BB+至 B ─，100%

24(B).

32.銀行藉由「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘，估算部位何種風險指標？
(A)信用風險值或限額
(B)市場風險值或限額
(C)作業風險值或限額
(D)信用損失的期望值與標準差

25(B).

43.大直銀行的內部評等法，對 AAA 級授信客戶，設定 14%風險權數，低於標準法使用的 20%，若該銀行承作此客戶 10 億元「無擔保授信」，請問二種方法相差多少資本計提額？
(A) 0.6 億元
(B) 0.048 億元
(C) 0.112 億元
(D) 0.128 億元

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